题目类型：
单选题
题目内容
假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有()天的损失超过1000万元。
正确答案
B
题目解析
该银行在1个交易日内有(100％-99％)即1％的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有(100×1％)即1天的可能性超过1000万元。